[팍스경제TV 안태훈 기자]
한국거래소는 상장지수증권(ETN) 상품의 기초지수로 사용할 수 있는 '신형 양매도 옵션전략지수 3종'을 발표할 예정이라고 16일 밝혔습니다. 이 상품은 오는 20일 발표하는 'KRX형 옵션전략지수 산출 표준방법론'을 적용한 것입니다.
코스피200 듀얼 양매도 지수는 1개월 단위로 코스피 200콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도해 일정 수준의 옵션 프리미엄으로 꾸준한 수익을 얻기 위한 합성 옵션 전략지수입니다.
코스피200 인핸스드 콘드로 지수는 주식시황이 급변할 경우 손실 규모가 커지는 양매도의 단점을 보완하기 위해 옵션가격이 비교적 낮은 양매수를 통해 손실을 일정 수준으로 제한하는 지수입니다.
또 거래소는 파생시장 옵션전략을 활용한 상품용 지수 산출에 적용하는 핵심요소를 표준화한 'KRX형 옵션전략지수 산출 표준방법론'을 오는 20일 공표합니다. 표준방법론은 옵션 전략이 파생시장에 원활하게 수행되도록 하고, 옵션전략지수 추종으로 인해 시장 충격이 최소화되도록 지수구성 요소 중 주요항목을 표준화한 것입니다.
옵션투자시 적용되는 종목선정, 투자규모, 리밸런싱 주기, 종목교체, 증거금 적용방식 등 5개 항목을 정하고 매매유동성 확보를 위해 2종목씩 선정하게 했습니다.
거래소 관계자는 "표준방법론을 통해 지수개발 기간을 단축시키고 시장의 예측가능성을 높일 수 있다"며 "최근 수요가 증가하는 ETN과 ETF, ELS 등 다양한 금융상품의 출시 지원에 기여할 것"이라고 말했습니다.
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